1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Проверка гипотезы о наличии связи между среднемесячными индексами солнечной и биржевой активности

Проверка гипотезы о наличии связи между среднемесячными индексами солнечной и биржевой активности

В. Ю. Дубницкий, А. И. Ходырев
Системи обробки інформації. — 2013. — № 5(112). — С. 144-150.
УДК 519.233.3:523.98:336.76
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

В работе проанализированы изменения среднемесячных, за период с января 2007 г. по декабрь 2011 г., базисных темпов роста показателей солнечной активности – чисел Вольфа и показателей индексов фондового рынка: ПФТС, RTS, S&P500, DJI, NASDAQ, NIKKEI 225, а также индексы системообразующих рынков Золота, Алюминия и Нефти. Показатель Херста Н за этот промежуток времени для ряда чисел Вольфа равен 0,693, что свидетельствует о наличии тренда в развитии процесса. Анализ взаимных корреляционных функций показал присутствие тренда между временными рядами чисел Вольфа и индексом ЗОЛОТО. Применение критерия Фостера-Стюарта обнаружило наличие тренда в рядах чисел Вольфа и индекса ЗОЛОТО. Получено уравнение регрессии, устанавливающее связь между индексом солнечной активности (предиктор) и индексом рынка ЗОЛОТО (прогнозируемая величина).
Ключові слова: солнечная активность, числа Вольфа, индексы фондового рынка, биржевая активность, взаимные корреляционные функции, критерий Фостера –Стюарта, индекс Херста, регрессионные уравнения
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дубницкий В. Ю. Проверка гипотезы о наличии связи между среднемесячными индексами солнечной и биржевой активности / В. Ю. Дубницкий, А. И. Ходырев  // Системи обробки інформації. — 2013. — № 5. — С. 144-150.