1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(112)'2013
  5. Перевірка гіпотези про наявність зв'язку між середньомісячними індексами сонячної і біржової активності

Перевірка гіпотези про наявність зв'язку між середньомісячними індексами сонячної і біржової активності

В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв
Анотації на мовах:

У роботі проаналізовані зміни середньомісячних, за період з січня 2007 р. по грудень 2011 р., базисних темпів зростання показників сонячної активності – чисел Вольфа і показників індексів фондового ринку: ПФТС, RTS, S&P500, DJI, NASDAQ, NIKKEI 225, а також індекси системоутворюючих ринків Золота, Алюмінію і Нафти. Показник Херста Н за цей проміжок часу для ряду чисел Вольфа дорівнює 0,693, що свідчить про наявність тренда в розвитку процесу. Аналіз взаємних кореляційних функцій показав присутність тренда між часовими рядами чисел Вольфа і індексом ЗОЛОТО. Застосування критерію Фостера-Стюарта виявила наявність тренда в рядах чисел Вольфа і індексу ЗОЛОТО. Отримано рівняння регресії, що встановлює зв'язок між індексом сонячної активності (предиктор) і індексом ринку ЗОЛОТО (прогнозована величина).
Ключові слова: сонячна активність, числа Вольфа, індекси фондового ринку, біржова активність, взаємні кореляційні функції, критерій Фостера – Стюарта, індекс Херста, регресійні рівняння