1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. РІШЕННЯ РОБАСТНОГО РІВНЯННЯ ДУНКАНА–МОРТЕНСЕНА–ЗАКАИ СПЕКТРАЛЬНИМ МЕТОДОМ

РІШЕННЯ РОБАСТНОГО РІВНЯННЯ ДУНКАНА–МОРТЕНСЕНА–ЗАКАИ СПЕКТРАЛЬНИМ МЕТОДОМ

К.О. Рибаков
Анотації на мовах:

У статті розглядається рішення задачі оптимальної фільтрації сигналів в стохастичних диференціальних системах. Для наближеного знаходження апостеріорної щільності ймовірності вектора стану об'єкта спостереження застосовується спектральний метод, в основі методу лежить уявлення рішення робастного рівняння ДунканаМортенсена-Закаи у вигляді ряду за функціями деякої повної ортонормованій системи. Спектральний метод спрощує процес вирішення завдання, він зручний для застосування сучасних обчислювальних систем.
Ключові слова: апостеріорна щільність ймовірності, оптимальна фільтрація, стохастична система, рівняння Дункана-Мортенсена-Закаи, спектральний метод