1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(123)'2014
  5. РІШЕННЯ РОБАСТНОГО РІВНЯННЯ ДУНКАНА-МОРТЕНСЕНА-ЗАКАЇ ДЛЯ СИСТЕМ ДИФУЗІЙНО-СТРИБКОПОДІБНОГО ТИПУ НА ОСНОВІ СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДУ

РІШЕННЯ РОБАСТНОГО РІВНЯННЯ ДУНКАНА-МОРТЕНСЕНА-ЗАКАЇ ДЛЯ СИСТЕМ ДИФУЗІЙНО-СТРИБКОПОДІБНОГО ТИПУ НА ОСНОВІ СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДУ

К.О. Рибаков
Анотації на мовах:

У статті розглядається рішення задачі оптимальної фільтрації сигналів в стохастичних диференціальних системах при наявності в рівнянні моделі об'єкта спостереження пуассонівської складової. Для наближеного знаходження апостеріорної щільності ймовірності вектора стану об'єкта спостереження застосовується спектральний метод, в основі методу лежить уявлення рішення робастного рівняння Дункана-Мортенсена-Закаї у вигляді ряду за функціями деякої повної ортонормованої системи.
Ключові слова: апостеріорна щільність ймовірності, оптимальна фільтрація, стохастична система, рівняння Дункана-Мортенсена-Закаї, спектральний метод