1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(49)'2017
  5. Способ оценки взаимной корреляции при малой обучающей выборке

Способ оценки взаимной корреляции при малой обучающей выборке

И.Г. Кириллов, А.П. Довгаль, А.А. Циганкин, Я.В. Снисаренко
Аннотации на языках:

Предложен способ оценки взаимной корреляции и алгоритм отыскания нормированной корреляционной последовательности (НКП) при малой обучающей выборке, учитывающий априорную информацию о специфике структуры (теплицевость) корреляционной матрицы (КМ). Проведен сравнительный анализ различных способов оценки корреляционных свойств многомерного случайного процесса по ряду статистических параметров. Показано, что предложенный способ за счет учета априорной информации о теплицевость КМ и использования особой факторизации матрицы, обратной КМ, не только существенно точнее известного в условиях выборки ограниченного объема, но и позволяет оценить НКУ по единой многомерной выборке.
Ключевые слова: взаимная корреляция, обучающая выборка, нестационарный процесс, теплицева корреляционная матрица, обобщенная факторизация Левинсона, итерационный алгоритм