1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах

Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах

Б. В. Шамша, Т. Б. Шатовская, Л. А. Христоева
УДК 517.534
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

В статье рассматривается проблема оценки риска в стохастических временных рядах в условиях гетероскедастичности. Предлагается модель прогнозирования волотильности ряда с учетом погрешности оценки модели на предыдущих лагах Предложен принцип построения GARCH моделей для различных временных рядов.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шамша Б. В. Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах / Б. В. Шамша, Т. Б. Шатовская, Л. А. Христоева  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2007. — № 3. — С. 147-151.