1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Прогнозування волотильності для оцінки ступеню ризику в дилінгових інформаційних системах

Прогнозування волотильності для оцінки ступеню ризику в дилінгових інформаційних системах

Б.В. Шамша, Т.Б. Шатовська, Л.О. Христоєва
Анотації на мовах:

У статті розглядається проблема оцінки ризику в стохастичних часових рядах в умовах гетероскедастичності. Пропонується модель прогнозування волотильності ряду з врахуванням похибки оцінки моделі на попередніх лагах. Запропонований принцип побудови GARCH моделей для різних часових рядів.