1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(126)'2015
  5. Розв’язання у явному вигляді зворотної задачі моделювання неперервної одновимірної випадкової величини

Розв’язання у явному вигляді зворотної задачі моделювання неперервної одновимірної випадкової величини

В.Ю. Дубницький, І.Г. Скорікова
Анотації на мовах:

Сформульовано зворотню задачу моделювання неперервної одновимірної випадкової величини. Для її розв’язання при відомому типі розподілу необхідно знайти явну залежність параметрів розподілу, який моделюється, від заданих початкових характеристик: математичного сподівання та середньоквадратичного відхилення для наступних випадків: нормального розподілу, показникового розподілу, розподілу Лапласа, розподілу мінімального значення, розподілу максимального значення, подвійного показникового розподілу, логістичного розподілу, гамма-розподілу, розподілу Ерланга n-го порядку, розподілу Релея, розподілу Максвела, параболічного розподілу, розподілу Сімпсона, розподіу арксинуса, зворотного Гаусового розподілу, розподіл Коші, однопараметричного розподілу модуля n-вимірної випадкової величини, гіперекспоненціального розподілу, бета-розподілу, узагальненого бета-розподілу, розподілу Бірнбаума-Сандерса.
Ключові слова: метод Монте-Карло, статистичне моделювання, щільність розподілу безперервної випадкової величини, зворотня задача статистичного моделювання, нормальний розподіл, показниковий розподіл, розподіл Лапласа, розподіл мінімального значення, розподіл максимального значення, подвійний показниковий розподіл, логістичний розподіл, гамма- розподіл, розподіл Ерланга n-го порядку, розподіл Релея, розподіл Максвела, параболічний розподіл, розподіл Симпсона, розподіл арксинуса, зворотний Гаусовий розподілі, розподіл Коші, однопараметричний розподіл модуля n-вимірної випадкової величини, гіперекспоненціальний розподіл, бета-розподіл, узагальнений бета-розподіл, розподіл Бірнбаума-Сандерса.