1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(60)'2007
  5. Прогнозирование валютного риска в дилинговых информационных системах с учетом фундаментальных факторов

Прогнозирование валютного риска в дилинговых информационных системах с учетом фундаментальных факторов

Е. Г. Федоров
Системи обробки інформації. — 2007. — № 2(60). — С. 128-130.
УДК 658.05
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

В статье рассматривается проблема прогнозирования экстремальных значений на примере прогноза валютного риска в дилинговых информационных системах коммерческих банков. Приведено определение риска, рассмотрены методы прогноза риска по методике VaR, приведены критерии оценки эффективности моделей прогноза риска. Разработана модель прогноза валютного риска с учетом фундаментальных факторов, которые являются причиной всплесков волатильности на международном валютном рынке. Оценена эффективность новой модели.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Федоров Е. Г. Прогнозирование валютного риска в дилинговых информационных системах с учетом фундаментальных факторов / Е. Г. Федоров  // Системи обробки інформації. — 2007. — № 2. — С. 128-130.