1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(78)'2009
  5. Адаптивний фільтр-предиктор багатовимірних суттєво нестаціонарних часових рядів

Адаптивний фільтр-предиктор багатовимірних суттєво нестаціонарних часових рядів

Є.В. Бодянський, О.А. Романюк, О.С. Удовенко
Анотації на мовах:

Вирішено задачу адаптивного прогнозування багатовимірних часових рядів, характеристики яких можуть різко змінюватися непередбаченим чином з плином часу. Введено нейромережеву архітектуру з синапсами – динамічними фільтрами та запропоновано алгоритм навчання, що поеднує в собі як високу швидкість, так і фільтруючі властивості. Фільтр-предиктор, що запропоновано, призначений для використання в задачах технічного аналізу, пов’язаних з оперативним передбаченням біржевих курсів.
Ключові слова: адаптивне прогнозування та фільтрація, багатовимірні нестаціонарні часові ряди, навчання