1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Мультифрактальный анализ нестабильных финансовых рядов

Мультифрактальный анализ нестабильных финансовых рядов

Л. О. Кириченко , О. А. Кузьмина , С. Г. Удовенко
Системи обробки інформації. — 2010. — № 6(87). — С. 194-198.
УДК 004:519.2
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

В работе проведено исследование мультифрактальных характеристик нестабильных финансовых временных рядов с помощью методов мультифрактального детрендированного флуктуационного анализа. Оценивание обобщенного показателя Хѐрста финансовых временных рядов до и после начала кризиса позволяет утверждать, что предкризисный период функционирования финансового рынка характеризуется узким диапазоном колебаний этого показателя, который существенно увеличивается после начала кризиса.
Ключові слова: мультифрактальный анализ, обобщенный показатель Хѐрста, флуктуационный анализ, финансовый временной ряд, фрактальная структура рынка, кризис
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кириченко Л. О. Мультифрактальный анализ нестабильных финансовых рядов / Л. О. Кириченко , О. А. Кузьмина , С. Г. Удовенко  // Системи обробки інформації. — 2010. — № 6. — С. 194-198.