1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Мультифрактальный анализ нестабильных финансовых рядов

Мультифрактальный анализ нестабильных финансовых рядов

Л. О. Кириченко, О. А. Кузьмина, С. Г. Удовенко
Системи обробки інформації. — 2010. — № 6(87). — С. 194-198.
УДК 004:519.2
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

В работе проведено исследование мультифрактальных характеристик нестабильных финансовых временных рядов с помощью методов мультифрактального детрендированного флуктуационного анализа. Оценивание обобщенного показателя Хѐрста финансовых временных рядов до и после начала кризиса позволяет утверждать, что предкризисный период функционирования финансового рынка характеризуется узким диапазоном колебаний этого показателя, который существенно увеличивается после начала кризиса.
Ключові слова: мультифрактальный анализ, обобщенный показатель Хѐрста, флуктуационный анализ, финансовый временной ряд, фрактальная структура рынка, кризис
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кириченко Л. О. Мультифрактальный анализ нестабильных финансовых рядов / Л. О. Кириченко, О. А. Кузьмина, С. Г. Удовенко  // Системи обробки інформації. — 2010. — № 6. — С. 194-198.