1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Мультифрактальний аналіз нестабільных фінансових рядів

Мультифрактальний аналіз нестабільных фінансових рядів

Л.О. Кіріченко, О.О. Кузьміна, С.Г. Удовенко
Анотації на мовах:

У роботі проведено дослідження мультифрактальних характеристик нестабільних фінансових тимчасових рядів за допомогою методів мультифрактального детрендованного флуктуаційного аналізу. Оцінювання узагальненого показника Херста фінансових тимчасових рядів до і після початку кризи дозволяє стверджувати, що передкризовий період функціонування фінансового ринку характеризується вузьким діапазоном коливань цього показника, який істотно збільшується після початку кризи.
Ключові слова: мультифрактальный аналіз, узагальнений показник Херста, флуктуаційний аналіз, фінансовий часовий ряд, фрактальна структура ринку, криза