1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Інформаційна технологія оцінки структури моделі прогнозування нерегулярних тимчасових рядів

Інформаційна технологія оцінки структури моделі прогнозування нерегулярних тимчасових рядів

Н.Н. Куклін, Т.С. Лазебник, К.А. Севостьянова
Анотації на мовах:

У роботі розглянуто альтернативний підхід, який використовується для аналізу і прогнозу ринків, яким є сингулярний спектральний аналіз SSA (Singular Spectrum Analysis). Ідея даного підходу заснована на динамічній модифікації методу головних компонент. За допомогою методу сингулярного розкладання тимчасового ряду можна виділити з ремінного ряду окремі складові, такі як тренд, періодичні складові і випадковий шум. Проводиться розкладання тимчасового ряду на складові за допомогою сингулярного розкладання матриці розгортки. Визначаються не тільки складові тимчасового ряду, але й клас одержаних тимчасових рядів.
Ключові слова: часовий ряд, сингулярне розкладання, інформаційна технологія, математична модель