1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Одночасне розв’язання прямої і зворотної задачі Марковіца пошуковим методом

Одночасне розв’язання прямої і зворотної задачі Марковіца пошуковим методом

В. Ю. Дубницький, Б. В. Самородов
Системи обробки інформації. — 2010. — № 8(89). — С. 126-130.
УДК 336.767:519.865
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Для формування портфелю цінних паперів, який водночас задовольняє критеріям максимальної ефективності та мінімального ризику, запропонована модель у вигляді задачі векторної оптимізації. Розв’язання задачі здійснено комбінованим методом, на першому етапі якого використано випадковий пошук, на другому – симплекс, що деформується в процесі пошуку.
Ключові слова: задача Марковіца, багатокритеріальний пошук, векторна оптимізація, пошукові методи, метод штрафних функцій, пошук умовного та безумовного екстремуму
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дубницький В. Ю. Одночасне розв’язання прямої і зворотної задачі Марковіца пошуковим методом / В. Ю. Дубницький, Б. В. Самородов  // Системи обробки інформації. — 2010. — № 8. — С. 126-130.