1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Одновременное решение прямой и обратной задачи Марковица поисковым методом

Одновременное решение прямой и обратной задачи Марковица поисковым методом

В.Ю. Дубницкий, Б.В. Самородов
Аннотации на языках:

Для формирования портфеля ценных бумаг, который в то же время удовлетворяет критериям максимальной эффективности и минимального риска, предложена модель в виде задачи векторной оптимизации. Решение задачи осуществлено комбинированным методом, на первом этапе которого использован случайный поиск, на втором – симплекс, который деформируется в процессе поиска.
Ключевые слова: задача Марковица, многокритериальный поиск, векторная оптимизация, поисковые методы, метод штрафных функций, поиск условного и безусловного экстремума