1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(101)'2012
  5. Рекуррентное оценивание переходной матрицы агрегированной марковской цепи

Рекуррентное оценивание переходной матрицы агрегированной марковской цепи

М. Л. Любчик, М. Д. Махфуз
Системи обробки інформації. — 2012. — № 3(101). — С. 134-137.
УДК 62-50
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

Рассмотрена задача оценивания переходной матрицы агрегированной марковской цепи, которая сводится к эквивалентной задаче идентификации дискретной стохастической динамической системы при наличии ограничений. На основе использования сочетания регуляризованного метода штрафных функций и метода множителей Лагранжа получена оценка переходной матрицы по последовательности наблюдений за состояниями агрегированной марковской цепи и рекуррентные алгоритмы оценивания, обеспечивающие получение оценок в реальном масштабе времени.
Ключові слова: агрегированные марковские цепи, переходная матрица, регуляризованная функция Лагранжа, рекуррентные алгоритмы, штрафные функции
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Любчик М. Л. Рекуррентное оценивание переходной матрицы агрегированной марковской цепи / М. Л. Любчик, М. Д. Махфуз  // Системи обробки інформації. — 2012. — № 3. — С. 134-137.